«Viberi» Как банки не рискуют
«Viberi» Как банки не рискуютМихаил Иванов решил оформить кредитную карту в «Моем банке». На его сайте указано, что можно заполнить онлайн-анкету, а затем потенциальному клиенту сообщат о решении, и ему останется только подъехать и оформить документы. «Я заполнил анкету на сайте, спустя примерно неделю мне сообщили о положительном решении, – рассказывает Михаил Иванов. – Приехав в отделение, выяснил: никто никакого одобрения по моей анкете на сайте не давал. Проверили только формальные признаки (прописка, стаж, наличие указанных телефонов) и пригнали меня в офис заполнять ту же анкету». Интересно, зачем банк разместил на сайте полную анкету, на заполнение которой при хороших компьютерных навыках и заранее приготовленных документах уходит минут 10, и не проводит ее скоринг? Скорее всего, отсутствует автоматизация этого процесса.Снижаем риски. Автоматизированная скоринговая система необходима каждому банку, активно занимающемуся розничным кредитованием. Ее основная задача – снизить риск невозврата, оценив устойчивость финансового положения потенциального заемщика. Точность оценки зависит и от качества исходных данных, их полноты и «свежести», и от самого алгоритма оценки. Кроме того, требуется некий промежуточный транспортный модуль, который позволяет эту информацию извлечь, привести в требуемый вид и направить в скоринговую систему. Как объясняет ведущий эксперт по работе с банковским сектором IBM в России и СНГ Андрей Суворов, для оценки заемщика используются данные кредитных бюро, пенсионного фонда, налоговой службы. «Банкам требуются как можно более короткие сроки оценки, – рассказывает он. – Например, решение IBM позволяет эту информацию извлечь, очистить и доставить в скоринговую систему в автоматическом режиме почти». Сбербанк, внедрив скоринговую систему «Кредитная фабрика», сократил время рассмотрения заявки с двух недель до 28 часов.Ему, как лидеру розничного кредитования в России, как никому другому необходима полнофункциональная автоматизированная система оценки платежеспособности заемщика. Но пока «Кредитной фабрикой» обрабатывается лишь половина заявок. По словам директора департамента рисков Сбербанка Вадима Кулика, все заявки на розничные кредиты будут рассматриваться в автоматизированной системе с конца следующего года. Крупнейший банк страны на годы отстал от коллег-частников. Например, Промсвязьбанк заявил о полномасштабном внедрении скоринга еще в 2005 году, ВТБ24 – в 2008 году. Проблема в масштабах: чем больше объем информации, тем сложнее внедрение, поэтому «Сбер» предпочел постепенное наращивание функционала. В августе 2010-го автоматически оценивались все заявители, кроме претендентов на ипотеку. Данные жаждущих переселиться будут обрабатываться автоматически со второго квартала 2011 года, а к концу года все заявки будут проходить через автоматизированную систему, что позволит банку экономить до 30 млн рублей в год. «В начале 2010 года через систему рассматривалось 12 тыс. заявок в день, сейчас же этот показатель вырос до 18 тыс.», – комментирует динамику роста производственной мощности системы Вадим Кулик. Но вотум доверия роботу не безграничен, 30% заявителей все равно будут дополнительно проверять кредитные инспекторы. По словам Вадима Кулика, это прекрасный показатель, ведь в среднем по рынку розничные кредиторы доверяют автоматизированным системам проверку лишь 60% заявок.Проект внедрения скоринга в Банке Москвы наглядно иллюстрирует качественный скачок в работе организации. Банк ввел в эксплуатацию скоринговую систему только весной 2008 года. До этого момента он обращался за составлением скоринговых карт потенциальных заемщиков к сторонним организациям, оно проводилось исключительно на основе анкетных данных. С ростом филиальной сети, расширением продуктовой линейки, наращиванием клиентуры эта статья расходов значительно выросла. Поэтому первым результатом внедрения стала значительная экономия средств, ведь оценка теперь проводится собственными силами. Мало того, стали составляться скоринговые карты различных типов. По словам директора планово-экономического департамента Банка Москвы Сергея Грошникова, для каждого предложения и региона потребовался индивидуальный алгоритм оценки. Финансовая организация получила такую возможность. «Кроме того, система проводит поведенческий скоринг – оценку уровня риска невыплаты кредита на основе действий заемщика, уже ставшего клиентом банка», – уточняет он. Подробная аналитика помогла банку оптимизировать работу коллекторского отдела, его действия стали более узконаправленными. Мало того, система помогает банку спрогнозировать развитие ситуации в случае дефолта. «Идеология прогнозирования одна и та же, а решение позволяет гибко применять ее для различных категорий оценок», – радуется Сергей Грошников. Руководство банка констатирует снижение количества невозвратов при повышении количества выданных кредитов. Комплексный проект внедрения системы длился около года.Во всем мире основной целью автоматизации скоринга становится сокращение расходов. Например, US Bank, внедрив современную скоринговую систему от IBM, сократил расходы на $100 млн в год.Нелегалы. Действующее законодательство по борьбе с отмыванием денег продолжает ужесточаться. Так, Дмитрий Медведев недавно подписал закон, который должен привести российское банковское законодательство в соответствие с рекомендациями, предложенными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (межправительственная организация FATF). В нем расширяется список преступлений, которые могут быть истолкованы как финансирование терроризма. «Потребуется более тщательный мониторинг всех операций с участием лиц из стран, не следующих рекомендациям FATF, – замечает Андрей Суворов. – А банкам запрещено раскрывать своим клиентам данные о мерах, которые они принимают для предотвращения отмывания денег. Нарушителям грозит наказание». Вдобавок Минфин в продолжение борьбы с отмыванием доходов сочинил новый законопроект, по условиям которого контролю подлежат некоторые валютные операции объемом более 6 млн рублей, например оплата товаров и услуг с нарушением срока возврата валютной выручки. Пока что при большинстве проверок Росфинмониторинга обнаруживаются нарушения законов.Внедрение системы противодействия отмыванию денег особенно актуально для банков, работающих с транзакциями с иностранными контрагентами, обычно это лидеры рынка. «В этом году система на основе решений IBM была внедрена в ВТБ. Автоматизация позволила банку снизить издержки на 10% за счет исключения дублирования и ручного ввода данных. Теперь ВТБ намерен тиражировать решение на все филиалы», – рассказывает Андрей Суворов. По его словам, сразу запланировано дальнейшее развитие системы: будут добавлены функции для предотвращения внутренних и внешних хищений, ведения обязательной отчетности для Комитета финансового мониторинга.«Подтягивается» Сбербанк. Еще весной он приступил к выбору платформы и подрядчика по внедрению автоматизированной системы. По мнению специалистов «Сбера», решение должно представлять собой интегрированную платформу, которая на основе информации по клиентам, счетам и операциям сможет в автоматическом режиме обеспечивать реализацию требований законодательства. То есть выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, сигнализировать о сомнительных операциях, формировать отчетность в формате надзорного органа, контролировать операции определенных клиентов, выявлять потенциально подозрительное поведение клиентов, схемы по обналичиванию денежных средств, легализации и выводу капитала за рубеж, а также операции клиентов, имеющие транзитный характер. В августе «Сбер» принял новую политику по противодействию и ввел новые правила внутреннего контроля, которые соответствуют требованиям 40 и 9 FATF. При этом крупнейший розничный банк страны постарается опереться на лучшую мировую практику – предлагаемое решение должно быть внедрено в 50 крупнейших по капитализации банках мира.По российским меркам мировые лидеры финансового мира ушли далеко вперед. Однако совершенству нет предела. Компания Visa (по итогам октября 2010 года 1,8 млрд карт) за последний год провела 100 млрд транзакций на общую сумму $4,8 трлн. По мнению экспертов, у организации одна из самых совершенных систем мониторинга транзакций в реальном времени. Ее функционал позволяет не только соблюдать законодательство по борьбе с отмыванием доходов, но и идентифицировать сложные мошеннические операции. Например, не просто отслеживаются отдельные транзакции, но и вычисляются совокупности подозрительных операций, скоординированные действия. О возникновении подобной ситуации система сигнализирует спустя всего несколько секунд после проведения транзакций. Добавочная стоимость аналитического модуля проявляется в повышении эффективности маркетинга. Visa имеет возможность формировать индивидуальные пакеты торговых предложений для каждого владельца кредитной карты. Но компания стремится усилить качество мониторинга. «Visa обратилась к IBM с целью дальнейшего совершенствования аналитической системы», – рассказывает Андрей Суворов. Руководство Raiffeisen Zentralbank Цsterreich автоматизирует контроль транзакций с помощью решений IBM и Norkom, рассчитывая на снижение операционных расходов на 15%.Объединяйтесь! Директор департамента финансовых и розничных рисков Промсвязьбанка Александр Васютович уверен, что сложные процессы, основанные на аналитике, такие, как скоринг, противодействие мошенничеству, управление рисками, должны осуществляться в рамках единой аналитической системы. Соответственно, первая задача для серьезного, полноценного внедрения – выбор единой аналитической программной платформы. Если говорить о наборе функционала, то при создании такой системы розничному банку в первую очередь понадобятся:– модуль для обработки заявок и управления розничными рисками, в котором скоринг – один из элементов. Например, в Промсвязьбанке при автоматизации кредитного «конвейера» проводятся: 1) автоматический анализ случаев мошенничества (разработаны локальные и глобальные алгоритмы); 2) управление очередями заявок и контроль лимитов ответственности; 3) принятие решения о выдаче кредита. Оно включает не только скоринг, но и определение в первую очередь «серой зоны»; 4) расчет срока и лимита кредитования и напоследок предложение продуктов. А завершается эта «корзина» моделированием стратегий взыскания и управлением очередями договоров;– система должна осуществлять поддержку процессов управления рисками. «Наличие разветвленных отчетов, полученных обычными средствами, недостаточно даже для простого мониторинга портфеля, поскольку не позволяет увидеть реальные причины изменения динамики показателей», – замечает Александр Васютович.Результаты проверок Росфинмониторинга по соблюдению банками законодательства о противодействии отмыванию доходов за 9 месяцев 2010 годаФедеральный округПроверок, в ходе которых выявлены нарушенияПроверок, в ходе которых нарушения не выявленыЛиц, привлеченных к административной ответственности, чел.Сумма административных штрафов, тыс. руб.Должностные лицаЮридические лицаДолжностные лицаЮридические лицаДФО902665167561128СФО1002137384072020УФО66910471002875ПФО87786759103920ЮФО841646445002550СЗФО1111351535782933ЦФО77930563203780Всего615101325329357119206
Рубрики